Той се отказал да преследва християните и постепенно станал последовател на вярата, която римляните преследвали. Когато публично изповядал това, го подложили на тежки мъчения и бил хвърлен в тъмница. Тук бил покръстен от местния епископ Леонтий и приел името Прокопий (преуспяващ). След още мъчения и задържане в тъмница, Прокопий бил осъден на смърт, защото отказал да се отрече от християнството и да се върне към езическите римски култове. През 303 година Прокопий бил обезглавен в главния град на провинция Кападокия – Кесария (дн. Кайсери, Турция).
В българската народна традиция денят на св. великомъченик Прокопий се почита от пчеларите– затова празникът се нарича още Прокопи пчелар. Рано сутринта хората, които отглеждат пчели, отиват при кошерите, опушват ги, прикадяват ги с тамян и изваждат от първия за годината мед. Стопанките донасят при кошерите две пити – боговица и светец. Цялото количество нов мед заедно с питите занясат в църквата, където свещеникът чете специална молитва за освещаване на меда. После с този мед намазват питите и ги раздават на съседи за здраве на семейството, да не се разболяват пчелите, да има изобилна паша за тях и да са още по- медоносни. От същия осветен мед запазват за питките, които месят на свети Харалампий (10 февруари), а също и за лек през годината – особено при разболяване на децата от заушка или шарка. В селищата, край които има оброк на великомъченика, се коли курбан, най-често овен – „за да не измират пчелите“.
На този празник са спазвани и забрани, които се определят от сезонния му характер – селяните не работят на полето или в градините, за да няма градушки, гръмотевици, порои, пожари или тежко засушаване. Вярва се, че който наруши тази забрана „ няма да прокопса“. Респективно празникът на великомъченик Прокопий се чества „за да прокопса човек“, т.е. да има успех, да му върви работата добре, да е преуспяващ, каквото е гръцкото значение на името на светеца.
